厦门泓兆兴业资产管理有限公司

公司建立了由执行董事、总经理、风控负责人、合规专员、业务人员组成的风险控制体系，并将风控职责分配到具体各岗位人员。执行董事、总经理担负公司风险控制的最终责任，负责确定风险控制的总目标、风险偏好、风险承受度，制定风险控制制度等工作；

公司的研究理念和研究方法优势在于筹码分布量化选股，筹码复合策略投研经验丰富。筹码统计套利策略，核心在于股票市场未来与过去在某些特点上具有相似性。主要研究工作由投资研究经理、投资经理独自开发完成，投资研究经理负责股票池标的物的宏观研究、行业研究、个股研究、策略研究，为公司投资提供辅助参考依据。
以股票多头量化为主，通过量化模型构建超越指数收益的组合，并由股指期货、融券ETF指数择机适时对冲市场风险时并获得收益。其中，模型的构建将从行为金融学角度出发，选取价格由于市场情绪影响偏离价值中枢的股票进行买入或卖出，以此构建超越市场指数收益的组合。
公司的总体投资策略为股票复合型适时对冲策略。核心操作方式为构建超越指数的股票组合，适时选择以股指期货、融券卖空ETF指数、指数期权作为动态对冲，对冲日内风险并获得绝对收益。股指期货、融券ETF指数、指数期权采用适时动态对冲方式，与股票持仓的beta值1:1对应，最小化市场风险。
基金持仓以短期为主，通常在2-5天，整体不留风险敞口，不做beta择时，对个股交易选择日内价格较为合适的时机调仓，不做主题投资。行业配置与行业在指数中的构成最大偏离不超过10%。
在投资资产配置方面，股票＋股指期货/ETF指数融券/指数期权，复合策略，通过策略系统分析进行投资；股票池为沪深300和中证500指数的全部成分股以及部分交易量排名靠前的非指数股票，无投资行业偏好。